網格交易是近年在加密貨幣圈備受討論的量化策略，核心精神在「把震盪變現金」：程式用預設的價格區間與階梯買賣，低點買、高點賣，頻繁鎖定小額利潤。以下文字將用 7 大章節拆解網格交易從設定到風控的全流程，並藉由 FAQ 幫你把最常見的 5 個疑惑一次釐清。
1. 三分鐘帶你看懂網格交易運作邏輯
1.1 網格的三條基石
- 價格上下限： 給 AI 程式一條跑道，只在區間內交易；碰頂就暫停買進，碰底就停止賣出。
- 網格密度： 以「等差」或「等比」方式切出 N 個格子。格子越細，成交次數越多，但手續費也跟著飛。
- 單筆買賣量： 每次下單的固定數量，越多本金需求越大，卻也能放大獲利。
1.2 無限網格 vs 天地網格 vs 傳統網格
- 無限網格： 僅設定買賣間距，不放上下限，適合長期看漲的幣種。
- 天地網格： 把區間拉到兩個極端，例如 BTC 2,000–200,000 USDT，讓單子幾乎「不會停」。
- 傳統網格： 指定窄區間，高槓桿高頻率，短期波段專用。
2. 手把手實戰範例
假設我們打算操作「ACoin」：
| 初始參數 | 數值 |
|---|---|
| 現價 | 100 USDT |
| 區間 | 95–105 USDT |
| 格數 | 10 格（等差 1 USDT） |
| 單筆數量 | 100 枚 |
Day 1：價格 100 → 105
→ 程式在 101、102、103、104、105 自動賣出 5 筆，共賣出 500 ACoin，收到 51,500 USDT。
Day 2：價格快速回調至 96
→ 系統在 104、103、102、101、100、99、98、97、96 買回 900 枚，支出 90,000 USDT。
全程完成後，帳面呈現：
- 套利現金流：51,500 – 90,000 = 38,500（尚未落袋）
- 持幣盈虧：手上額外多 400 枚 ACoin，若 ACoin 回 100 USDT，浮盈 40,000 USDT。
3. 網格交易的 4 大優點
- 熊市搏收益：只要有波動就能創造現金流，不完全仰賴幣價上漲。
- 情緒避風港：程式自動下單，克服人性恐懼與貪婪。
- 24 小時機器人：加密貨幣不會睡覺，行情變動再多也能抓住。
- 複利效應：所得再投入，下一個波動期直接放大倉位。
4. 不得不防的 5 個缺點
- 黑天鵝直線下跌： 若價格光速擊穿下界，機器人只會一路買，最終套牢。
- 無敵人氣行情： 超級牛市暴力拉盤，漲破上界後網格停止加碼，錯過巨大利潤。
- 高額手續費： 頻繁成交等同給平台打工，挑低費率場所是基本功。
- 參數門檻： 新手常在「格子太小 vs 格子太大」之間進退兩難，靠經驗或 AI 建議優化。
- 需要基礎倉位： 連續下跌需預留彈藥，手中沒 USDT 或該幣，網格就會缺失子彈打空檔。
5. 如何挑選適合的幣種做網格
- 高日均振幅（≥3%）：才能餵飽網格間距。
- 市值前 100：避免低流動性插針。
- 交易對選擇：USDT 計價對最易算損益，BTC 計價則可做對沖。
實測經驗：ETH/USDT、SOL/USDT、DOGE/USDT 都是歷史回測高波動、穩健深的交易對。
6. 新手 3 步驟策略優化
- 先用「小倉位」跑 7 日，蒐集成交筆數、年化率數據再放大。
- 定期「複盤」：看區間是否過窄或過寬，手動微調 ±5%。
- 把網格利潤每週提 30% 至冷錢包，降低暴跌歸零風險。
7. 常見問題 FAQ
Q1：需要全天盯盤嗎？
A：完全不用，機器人替你 24h 監控，僅需白天滑手機檢查資金使用率即可。
Q2：最低資金是多少？
A：若選 10 格、每格 10 USDT，大約 100 USDT 就能開張。但實務建議至少 300–500 USDT，下跌時仍有回補空間。
Q3：可以加入槓桿嗎？
A：部分交易所提供 3 倍槓桿網格，報酬上升，風險亦大增；保證金率不足易強平，新手先從現貨開始。
Q4：如何處理分紅或空投代幣？
A：機器人僅交易現貨部位，空投會直接進入現貨錢包，不影響運行；收益可再另開新網格或提取。
Q5：手續費怎麼省？
A：選maker或網格專屬折扣等級，並把網格間距拉大至 ≥0.8%，即可攤平費用。
結語
網格交易用一句話總結：「讓波動替我們工作，而非讓波動左右情緒」。只要嚴守資金管理、不貪高倍槓桿，加密熊市也能長出穩定現金流。下一次市場震盪時，不妨給程式一個機會，或許會發現躺著也能創造被動收益的全新可能。