在每一次下单前，你其实已经面对两个隐性问题：
- 如果行情反向怎么办？
- 如果行情顺势又能在哪里落袋？
止损（stop loss）与止盈（take profit）正是为了解决这两个问题而生的自动化工具。本文将围绕「风险管控」「交易策略」「止损类型」「盈亏比」「仓位计算」等关键词，一步步拆解如何用好这两笔看似普通却极具力量的订单。
1. 止损 & 止盈 的基本定义
- 止损：当价格触及预设不利价位，系统立即平仓，限制亏损。
- 止盈：当价格达到预设目标，系统平仓锁定利润。
它们在后台静默运作，帮你避免盯盘疲劳，尤其适合短线冲高、波段或常年震荡的市场。
2. 在交易终端如何设置实际操作
主流平台通常在「新建订单」时就允许同步设置两类价位：
- 选择买入或卖出方向
- 输入触发价 → 设置止损价格 → 设置止盈价格
- 确认手数或合约张数 → 提交订单
👉 现在就打开实战界面，模拟一遍无风险的限价与市价止损/止盈组合
界面的颜色或布局可能因平台而异，但核心逻辑永远围绕三件小事：价格触发、自动成交、风险控制。
3. 止损订单的 3 大类型解析
| 名词 | 触发方式 | 成交逻辑 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 市价止损（sell stop） | 触发价达成 | 即时市价成交 | 剧烈下跌中快速逃离 |
| 限价止损（stop-limit） | 触发价达成 | 仅在限价或更优价成交 | 想控制滑点但可能错失 |
| 跟踪止损（trailing stop） | 价格每创新高保持距离 | 回撤至跟踪价即市价成交 | 波段持仓、趋势行情 |
示例：
你在 ETH 1000 USDT 开多单，设置跟踪止损 5%。
- 价格涨至 1150 USDT 时，止损自动上移至 1092 USDT。
- 如果价格回落到 1092 USDT，系统自动平仓，保留 9.2% 利润，而不回到最初的 950 USDT 止损价。
4. 三种主流交易场景的止损点位设定
4.1 做反弹（Bounce）
思路：利用支撑位盘整后的小波段。
止损：放在该次反弹的最低点下方少许，避免「假跌破」。
额外确认：出现更高低点或成交量放大，再进场可显著降低被扫损概率。
4.2 做突破（Breakout）
难点：价格拉涨迅猛，回踩幅度不确定。
方案：
- 激进：直接放在前低下方；
- 保守：放宽至关键均线（如 20EMA）或采用跟踪止损。
4.3 做反转（Swing Failure Pattern, SFP）
特征：假突破前高后被迅速拉回。
止损：放在新形成的「诱多」高点上方 1~2 个价位，精准度极高。
5. 如何用风险回报比匹配胜率
常见模型：
- 盈亏比 ≥ 2:1
- 单笔最大亏损 ≤ 账户总资金 1%
计算实例：
- 账户权益 25,000 USDT → 最大亏损 250 USDT
- 如果你的止损距离入场 5%，则允许仓位 = 250 ÷ 5% = 5,000 USDT
由此衍生出的 1% 规则，让任何交易员都能一眼确认仓位与止损是否匹配。
6. FAQ：关于止损 & 止盈的常见疑问
Q1. 限价止损连续没成交怎么办？
A：大趋势破位行情里，滑点通常大于想象，建议紧急改用市价止损，防止扩大亏损。
Q2. 跟踪止损百分比设多少最合适？
A：合约短线 2%–3%，波段 5%–8%，长线趋势可放宽 10% 以上。可回测历史波动率确定具体值。
Q3. 止盈单可以分段平仓吗？
A：可以。将仓位拆成多笔止盈：首段 50% 在 1R，次段 30% 在 2R，剩余 20% 用跟踪止损滚动。
Q4. 一设置止损就被庄家扫掉，如何规避？
A：避免把止损放在明显整数关口或前期密集成交区，改用「区间止损」或「时间止损」延后触发。
👉 一次看懂“时间止损”与“区间止损”如何把假突破变成真帮手
Q5. 止盈位一定要提前设好吗？
A：提前设定能规避情绪干扰。如你对后市高度不确定，可留部分浮动仓位交由 1:2 盈亏比跟踪。
7. 心法总结：让系统替你承担人性弱点的成本
- 预设止损 = 提前为最坏结果买保险，而非认输。
- 预设止盈 = 给贪婪设定天花板，防止盈利回吐。
- 结合「仓位管理」「波动率统计」「盈亏比」三者，你的整个交易系统才是闭环。
无论做突破、反弹还是 SFP，止损与止盈都是唯一能够机械执行且不惧熬夜盯盘的武器。把这两把钥匙磨合到熟练，市场再震荡，你也能安枕无忧。