Pine Script 策略全攻略：从回测到订单管理的完整指南

策略脚本简介

Pine Script® 的 strategy 专门用于在历史与实时行情上模拟交易，帮助量化爱好者快速完成回测与前瞻测试。
与 indicator 脚本类似，strategy 可以调用几乎全部技术指标，但额外拥有：

strategy.* 命名空间：下单、改单、撤单全套接口
策略测试器：实时呈现盈亏、资金曲线及各类绩效指标

只要在脚本顶部写上：

strategy("测试策略", overlay=true)

系统便会在图表右侧自动生成「策略测试器」面板，方便对比不同参数的表现。

第一条策略：双均线交叉

下面这段最经典的范例，以 MA 交叉作为入场信号：

//@version=6
strategy("简易均线交叉", overlay = true,
         margin_long = 100, margin_short = 100)

lengthInput = input.int(14, "均线周期")
fastMA = ta.sma(close, lengthInput)
slowMA = ta.sma(close, lengthInput * 2)

if ta.crossover(fastMA, slowMA)
    strategy.entry("多", strategy.long)

if ta.crossunder(fastMA, slowMA)
    strategy.entry("空", strategy.short)

plot(fastMA, "快线", color.aqua)
plot(slowMA, "慢线", color.orange)

👉 想让这条策略立即跑出绩效？点我查看进阶调参思路。

关键代码解析

strategy() 声明脚本类型。
margin_long/short 设定「全额保证金」风格，等同实际账户需 100% 保证金才可开仓。
strategy.entry()：第一条同名订单会自动反向平仓，随后按方向开新仓，免去繁琐判断。

把策略挂到图表上

打开 Pine Editor，粘贴脚本 → Add to chart。
也可直接在「技术指标&策略」中输入内置策略名称。
成功后：
- K 线图上出现三角形买卖标记
- 右侧 策略测试器 刷新 Overview、Performance 等页面

策略测试器深度解读

Overview 概览

绿色线：Equity（策略权益）
灰色线：Buy & Hold（全仓买入并持有）
红色柱：Drawdown（回撤深度）

点击任一曲线节点，主图会自动滚动到对应 K 线。

Performance Summary

把长、短、全部三方交易拆成三列统计数据，方便一眼评判策略是否具有方向不对称优势。

List of Trades

倒序列出每笔成交，包含入场时间、价格、合约数、盈亏及累计回撤。鼠标悬停按「Scroll to bar」可瞬转图表。

Properties

折叠式面板，展示：

回测区间
品种信息、最小跳动、计价货币
输入参数、初始资金、滑点、佣金等设置

Broker 模拟机制

TradingView 使用「经纪模拟器」撮合订单，且默认仅用 OHLC。
开盘若贴近高价，模拟器假设：开→高→低→收；反之同理。因此 同一根 K 线的止盈止损可能在默认设定下无法触发。

Bar Magnifier「高分辨率回测」

Premium 以上账户可开启 use_bar_magnifier=true，策略会引用更低级别数据计算 真实路径，显著减少漏单假象：

strategy("BAR 放大镜示例",
         overlay = true,
         use_bar_magnifier = true)

订单与成交

Order：脚本向模拟器发出的买卖指令
Trade：订单被撮合后产生的成交记录

示例：每 20 根 K 线开多，下一根平仓。

//@version=6
strategy("每20根K线交易", overlay = true)

if bar_index % 20 == 0
    strategy.entry("多", strategy.long)

strategy.close_all()  // 每根K线都尝试全部平仓

由于 close_all() 只在 持有仓位 时生效，因此不会异常空平。

四大订单类型

类型	触发条件	适用场景
Market	下一跳立即成交	快速入场、平仓
Limit	指定价或更优价	低吸高抛
Stop	市价触及或突破指定价	突破追单
Stop-Limit	触发 Stop 后挂 Limit 单	突破但防极端滑点

示例：800 跳止损多单

stopPrice = close + syminfo.mintick * 800
strategy.entry("追多", strategy.long, stop = stopPrice)

下单、平仓、撤单 API

strategy.entry() —— 简化入场，可自动反向、遵守金字塔
strategy.order() —— 自由度最高，无视金字塔、反向等属性
strategy.exit() —— 给指定 ID 做止盈、止损、尾随止损
strategy.close() close_all() —— 直接市价平仓
strategy.cancel() cancel_all() —— 撤掉未成交挂单

常见问题与答疑

Q1：为什么有时 `strategy.entry()` 明明触发了却没开新仓？

A：可能触及「金字塔 (Pyramiding)」上限。在 strategy(pyramiding = N) 中把 N 提高即可。

Q2：如何让一个策略同时持有多个方向的仓位？

A：需 strategy.order() 结合独立 ID 自行维护仓位；strategy.entry() 侧重单方向。

Q3：回测显示盈利，但实盘滑点大怎么办？

A：将佣金、滑点填到 strategy(commission=..., slippage=...) 再跑一次。
👉 立即体验纯波动率策略的实战模拟

Q4：Trailing Stop 总前移怎么固定与 K 线最高距离？

A：使用 trail_offset 设定跳数即可：strategy.exit("x", trail_price=high, trail_offset=100)。

Q5：多笔同 ID 入场合在一起后如何分别出场？

A：为每次 entry 用不同 ID；或用 strategy.exit("exit1", "buy1") 指定 from_entry。

Q6：Bar Magnifier 在哪打开？

A：代码 use_bar_magnifier=true 或在「设置 → 属性 → 使用 Bar Magnifier」中勾选。

头寸与仓位规划

Pine 提供两级控制：

全局默认值：default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 5000
单笔覆盖：在 strategy.entry() 内写 qty = 3

if low == ta.lowest(20)
    strategy.entry("低吸", strategy.long,
                   qty = close <= 100 ? 5 : 2)

保留全局默认并动态切换示例：

longQty = input.float(0, "手数(0 用默认)")
strategy.entry("多", strategy.long,
               qty = longQty == 0 ? na : longQty)

平仓顺序与 FIFO

默认「先进先出 (FIFO)」，即最早的那单先出场。若想任意平某笔入场，请改用：

strategy("任意平仓示范",
         close_entries_rule = "ANY")

这样配合 strategy.close("Buy1") 即可精准狙击某笔 ID。

总结

熟练掌握 Pine Script 策略，等于同时拥有了快速回测框架 + 完整订单生命周期管理能力。
先从均线交叉这类经典逻辑起步，再一步步叠加 金字塔、尾随止盈、Bar Magnifier，让你的策略在回测与实战中都站稳脚。祝你交易顺利！